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🌡️ 微溫
[請益] 台股震盪大？
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我計算今年三月到現在，台股的Sharpe Ratio跟Sortino Ratio，
得到的數字大約是:
Sharpe Ratio = 0.13
Sortino Ratio = 0.22
Germini:
Sharpe Ratio = 0.13：衡量每承擔 1 個單位的「整體風險」（含上漲與下跌）
，能換回多少超額報酬。通常數值>1才算及格，0.13 代表該標的表現平庸，冒
著風險卻沒賺到太多超額報酬。
Sortino Ratio = 0.22：與夏普比率類似，但只聚焦「下行風險」（即只把下跌
的震盪視為風險）。0.22 依然偏低，意味著該投資在下跌時的傷害較大，並未
提供足夠的保護。
震盪評估：光看比率無法得知具體震盪幅度，但通常這兩個數值偏低，代表報酬
率不足以彌補過程中的下跌震盪或資產回撤。
各位有這種感覺嗎？台股變賭場了？
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